Алготрейдинг на рынке Форекс и как это работает

В трейдинг приходит все больше самых современных технологий, помогающих максимально автоматизировать процесс торговли. Поэтому так растет популярность алготрейдинга – исполнения ордеров на основе заранее заданных инструкций в автоматическом режиме. Таким образом, появляется возможность использовать высокую скорость обработки данных, которую демонстрируют компьютеры, но не могут люди-трейдеры.

Сегодня такой вид торговли применяется и частными, и институциональными трейдерами. Особенно при исполнении слишком крупного ордера, который целесообразно разбить на несколько более мелких. В сети интернет много информации об особенностях алготрейдинга для начинающих, но далеко не все источники подают информацию корректно. Поэтому, следуя образовательной миссии ресурса StopRazvod, предлагаем разобраться подробнее в этом вопросе.

Как работает алгоритмический трейдинг

Сегодня есть два ключевых определения того, что такое алгоритмический трейдинг.

Классическое: алготрейдинг – это механизм исполнения крупной заявки, которая дробится на некоторое количество небольших. Делается это с использованием ряда инструментов: алгоритмов дробления, ценовых характеристик и т.д. Задача – не повысить прибыльность, а минимизировать вероятность неисполнения сделки. Кроме того, ограничивается воздействие крупных сделок на рынок.

Более современное определение: алготрейдинг – это торговля активами, осуществляемая специальной программой в соответствии с заданным алгоритмом. При этом трейдер контролирует весь процесс, внося корректировки в ручном режиме. Таким образом, у торговца появляется больше временных ресурсов для анализа биржевых событий и эффективного расчета модели поведения.

Стратегии алготрейдинга на рынке Forex

Автоматический режим торговли широко распространен среди трейдеров, работающих на межбанковском валютном рынке. Алготрейдинг на Forex применяется весьма активно, при этом существуют различные стратегии. Примеры популярных стратегий:

• TWAP: открытие заявок через одинаковые временные промежутки и по стоимости, характеризующейся наилучшим предложением или спросом;
• VWAP: позиции открываются равными частями в течение заданного времени, стоимость же не должна превышать среднюю;
• Iceberg: применяется для нескольких заявок, сумма которых в совокупности не должна превышать заданный порог;
• Execution Strategy: покупка значительных объемов активов по средневзвешенной стоимости, что практикуется в основном большими игроками;
• Data Mining: основой стратегии является анализ результатов торгов с целью выявления новых закономерностей, которые в будущем станут фундаментом для создания алгоритма торговли.

На данный момент существует большое количество алгоритмических стратегий, которые постоянно модернизируются в соответствии с изменяющимися условиями торговли. Также не останавливается процесс поиска все более удачных моделей поведения на рынке Forex.

Лучшие программы для алготрейдинга

Один из инструментов реализации алготрейдинга – роботы. Под роботом в трейдинге понимается программа, которая осуществляет торговые операции в автоматическом режиме на основании заранее заданного алгоритма. Разработкой роботов занимаются профессиональные программисты, обладающие знаниями о трейдинге, либо трейдеры, освоившие навыки программирования на необходимом уровне. 

Плюс к тому существует специальный софт, с помощью которого можно генерировать роботов. На основании отзывов опытных торговцев стоит выделить такие программы:

• TSLab. Ключевые характеристики – интуитивная простота интерфейса, совместимость с большинством брокеров. Торговать можно при условии бесплатной подписки, а тестирование бесплатно;
• R Studio. Программа, которая предназначена в первую очередь для профессионалов. Очень серьезный функционал, есть целый ряд встроенных библиотек, предоставляющих широкие возможности для алгоритмов, формированию индивидуального интерфейса и т.д.;
• WealthLab. Создана на языке программирования C#. Написание алгоритма торговли упрощено благодаря существованию библиотеки Wealth Script;
• StockSharp. Одна из наиболее известных программ, предназначенных для генерации торговых роботов. Как показывает практика, для полноценного освоения может уйти до полугода – в случае, если вы не имеете опыта в программировании.

Как использовать высокочастотного торгового робота

Ключевой особенностью высокочастотного алготрейдинга является высокоскоростное открытие сделок с привлечением большого количества инструментов. При этом суммы сделок небольшие, а прибыльность достигается очень большим числом позиций. 

Создание алгоритма высокочастотного трейдинга для робота базируется на следующих факторах:

• исполнение сделок – в течение до 3 мс;
• прибыль извлекается из микродвижения стоимости;
• торговля происходит в течение одного дня, а число сделок порой может исчисляться десятками тысяч.

Использовать высокочастотный торговый робот можно, обеспечив стабильную прямую связь с поставщиками ликвидности и близость с территориальной точки зрения к биржевым коммуникационным шлюзам (Colocation).

Преимущества и недостатки алготрейдинга

Торговля активами для получения прибыли предполагает множество различных методов поведения на рынке, будь то алготрейдинг или скальпинг и т.д. Об этом на СтопРазвод неоднократно упоминалось. Кто-то нацелен на получение прибыли за короткий срок, а для кого-то на первом месте стоит минимизация рисков и выход «в плюс» на длительном отрезке времени. Кроме того, стратегия может зависеть от технических ресурсов. Касательно алготрейдинга стоило бы выделить такие преимущества:

• высокая скорость и точность выполнения операций;
• трейдеру требуется выполнять меньше рутинных задач, а значит ему легче концентрироваться на анализе и принятии правильных решений;
• минимизация подверженности эмоциям в процессе торговли.

Есть и недостатки:

• необходимость тратить время и средства на написание роботов;
• торговля только на основании технического анализа и математических моделей – алготрейдинг на новостях используется крайне редко;
• значительное «проседание» результатов при наступлении нестандартных ситуаций на рынке.

Отрицательные факторы не являются определяющими, так как нивелируются написанием качественных алгоритмов. Для этого трейдер должен обладать достаточным количеством ресурсов и готовностью потратить время на приобретение знаний и навыков программирования.

Доверяете ли вы компании?

33

14